Сравнение ZIVO с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ZIVO с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ZIVO и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZIVO

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVO:

1.01

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ZIVO:

2.09

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ZIVO:

1.30

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ZIVO:

1.70

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ZIVO:

9.34

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ZIVO:

14.59%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ZIVO:

130.64%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ZIVO:

-98.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ZIVO:

-51.07%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 47.17% против 9.70% соответственно.

ZIVO

С начала года

-25.58%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-18.82%

1 год

131.88%

5 лет

95.25%

10 лет

47.17%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZIVO: 1.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ZIVO: 2.10

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ZIVO: 1.34

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ZIVO: 1.68

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ZIVO: 11.50

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZIVO

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и ^GSPC

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZIVO

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и ^GSPC

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZIVO

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZIVO с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVO и ^GSPC

ZIVO

^GSPC

Сравнение ZIVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество